PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с SHXPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WMFFX charges 0.37%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WMFFX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.18%

SHXPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и SHXPX

2026 (YTD)
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		0.24%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.52%

Correlation

The correlation between WMFFX and SHXPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с FELVWMFFX с JAVAWMFFX с IDIVX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

WMFFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMFFXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

—

—

WMFFX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и SHXPX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-0.13%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-0.01%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

1.41%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

1.41%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

1.41%

+14.93%

Сравнение комиссий WMFFX и SHXPX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и SHXPX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.01%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and SHXPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор