Сравнение WMBFX с SCVAX
WMBFX (Allspring Spectrum Conservative Growth Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - WMBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WMBFX returned 5.59%/yr vs 9.70%/yr for SCVAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMBFX charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.
Доходность
Сравнение доходности WMBFX и SCVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMBFX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции WMBFX уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 9.70% соответственно.
WMBFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 5.59%
SCVAX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам WMBFX и SCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBFX Allspring Spectrum Conservative Growth Fund | 8.04% | 11.39% | 6.59% | 9.45% | -15.07% | 7.64% | 14.95% | 13.72% | -5.67% | 10.27% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 16.51% | 1.75% | 8.22% | 15.19% | -12.13% | 36.81% | 1.99% | 22.20% | -14.18% | 11.58% |
Correlation
The correlation between WMBFX and SCVAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between WMBFX and SCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMBFX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск
WMBFX
SCVAX
Сравнение WMBFX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBFX | SCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.36 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.35 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBFX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.63 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WMBFX и SCVAX
Максимальная просадка WMBFX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBFX и SCVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMBFX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -70.30% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -8.21% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -26.83% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -26.83% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.15% | -46.64% | +27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.77% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.61% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.66% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBFX и SCVAX
Текущая волатильность для Allspring Spectrum Conservative Growth Fund (WMBFX) составляет 2.61%, в то время как у Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что WMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMBFX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.45% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 11.64% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 16.97% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 20.72% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 23.23% | -16.03% |
Сравнение комиссий WMBFX и SCVAX
WMBFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCVAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBFX и SCVAX
Дивидендная доходность WMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SCVAX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 5.05% | 5.88% | 8.23% | 0.77% | 4.33% | 6.02% | 0.39% | 0.48% | 0.71% | 0.30% | 0.04% | 0.13% |
WMBFX Allspring Spectrum Conservative Growth Fund | 2.03% | 2.20% | 1.97% | 2.60% | 5.57% | 9.26% | 9.32% | 2.29% | 8.93% | 9.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMBFX and SCVAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVAX has higher volatility (4.45%) compared to WMBFX (2.61%). In terms of maximum drawdown, WMBFX dropped -19.15% vs SCVAX's -70.30%.
WMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMBFX и SCVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор