Сравнение WMBDX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям DUTMX по среднегодовой доходности: -0.19% против 0.55% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и DUTMX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
WMBDX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
WMBDX
DUTMX
Сравнение WMBDX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.41 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и DUTMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и DUTMX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и DUTMX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -30.53% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.08% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -30.53% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -30.53% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -15.18% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.85% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.98% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и DUTMX
Текущая волатильность для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) составляет 1.66%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 6.59% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 8.86% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.06% | -2.36% |