PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMAT.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMAT.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WMAT.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMAT.L returned 6.81%/yr vs 11.98%/yr for SWRD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMAT.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.L показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 9.88%.

WMAT.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.22%
6 месяцев
19.73%
1 год
31.55%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.97%

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.72%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMAT.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		15.22%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%20.67%10.65%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%

Correlation

The correlation between WMAT.L and SWRD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.80

The correlation between WMAT.L and SWRD.L shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WMAT.L и SWRD.L

Секторы
WMAT.L
SWRD.L

Сырьевые материалы

94.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.3%

Технологии

0.6%
28.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.2%

Промышленность

0.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

WMAT.L
94.8%
SWRD.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

WMAT.L
4.2%
SWRD.L
9.3%

Технологии

WMAT.L
0.6%
SWRD.L
28.3%

Потребительский защитный сектор

WMAT.L
0.4%
SWRD.L
5.2%

Промышленность

WMAT.L
0.4%
SWRD.L
11.4%

Коммуникационные услуги

WMAT.L

-

SWRD.L
9.2%

Энергетика

WMAT.L

-

SWRD.L
4.2%

Финансовые услуги

WMAT.L

-

SWRD.L
15.7%

Здравоохранение

WMAT.L

-

SWRD.L
8.8%

Недвижимость

WMAT.L

-

SWRD.L
1.9%

Коммунальные услуги

WMAT.L

-

SWRD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IAUWMAT.L с XDWM.LWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с XLBS.LWMAT.L с IWVL.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

WMAT.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAT.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.20

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.27

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.12

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

13.22

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAT.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и SWRD.L

Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAT.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-34.10%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-8.31%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-16.89%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.54%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.49%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.02%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.97%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и SWRD.L

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAT.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.33%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.04%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

11.81%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.52%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.26%

+2.22%

Сравнение комиссий WMAT.L и SWRD.L

WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и SWRD.L

Ни WMAT.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMAT.L and SWRD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.

WMAT.L is categorized as Industrials Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. WMAT.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for WMAT.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMAT.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор