PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMAT.AS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMAT.AS с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMAT.AS (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WMAT.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WMAT.AS returned 10.72%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WMAT.AS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.AS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMAT.AS торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.AS показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции WMAT.AS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.97% соответственно.

WMAT.AS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.65%
6 месяцев
20.75%
1 год
29.94%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.72%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMAT.AS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMAT.AS
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		16.65%11.94%0.51%10.28%-4.85%25.48%10.37%24.72%-12.74%13.28%
GLD
SPDR Gold Shares		1.94%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between WMAT.AS and GLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

0.11

Over the past year, WMAT.AS and GLD have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WMAT.AS:
WMAT.AS с AI.PAWMAT.AS с GLEN.LWMAT.AS с WTEL.ASWMAT.AS с WIND.ASWMAT.AS с WUTI.ASWMAT.AS с SWRD.ASWMAT.AS с DIA.AS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

WMAT.AS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMAT.AS
Ранг доходности на риск WMAT.AS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.AS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.AS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.AS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.AS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.AS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAT.ASGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.24

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.65

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.82

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

4.30

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.AS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.AS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.AS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAT.ASGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.17

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WMAT.AS и GLD

Максимальная просадка WMAT.AS за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.AS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAT.ASGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-37.47%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-17.14%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-17.14%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-17.14%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-18.63%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-15.52%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.17%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.23%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.AS и GLD

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что WMAT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAT.ASGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.75%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

21.79%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

25.17%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.69%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

14.91%

+3.80%

Сравнение комиссий WMAT.AS и GLD

WMAT.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.AS и GLD

Ни WMAT.AS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMAT.AS and GLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WMAT.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WMAT.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

WMAT.AS is categorized as Industrials Equities, while GLD is Gold. WMAT.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.30% for WMAT.AS and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMAT.AS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор