Сравнение WMAT.AS с WTEL.AS
WMAT.AS (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and WTEL.AS (SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WMAT.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while WTEL.AS is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WMAT.AS returned 10.72%/yr vs 10.52%/yr for WTEL.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMAT.AS и WTEL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMAT.AS показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у WTEL.AS с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMAT.AS имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции WTEL.AS немного отстают с 10.52%.
WMAT.AS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.72%
WTEL.AS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам WMAT.AS и WTEL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMAT.AS SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 16.65% | 11.94% | 0.51% | 10.28% | -4.85% | 25.48% | 10.37% | 24.72% | -12.74% | 13.28% |
WTEL.AS SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | 4.80% | 14.25% | 44.37% | 41.40% | -34.31% | 25.76% | 11.99% | 28.45% | -5.05% | -6.71% |
Correlation
The correlation between WMAT.AS and WTEL.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between WMAT.AS and WTEL.AS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMAT.AS vs. WTEL.AS — Ранг доходности на риск
WMAT.AS
WTEL.AS
Сравнение WMAT.AS c WTEL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) и SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (WTEL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMAT.AS | WTEL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.35 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 8.89 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMAT.AS | WTEL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WMAT.AS и WTEL.AS
Максимальная просадка WMAT.AS за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки WTEL.AS в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.AS и WTEL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMAT.AS | WTEL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -36.50% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.71% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -24.16% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -36.50% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -36.50% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.90% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.58% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMAT.AS и WTEL.AS
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.AS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (WTEL.AS) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что WMAT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMAT.AS | WTEL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 3.63% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.56% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13.88% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.24% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.37% | +0.34% |
Сравнение комиссий WMAT.AS и WTEL.AS
И WMAT.AS, и WTEL.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMAT.AS и WTEL.AS
Ни WMAT.AS, ни WTEL.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WMAT.AS and WTEL.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMAT.AS and WTEL.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
WMAT.AS is categorized as Industrials Equities, while WTEL.AS is Communications Equities. WMAT.AS tracks MSCI World/Materials NR USD, while WTEL.AS tracks MSCI World/Comm Services NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WMAT.AS и WTEL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор