PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, RR.L in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 19.36%/yr for RR.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 15.25% против 19.36% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

RR.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
16.69%
1 год
41.53%
3 года*
110.19%
5 лет*
62.26%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.02%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between WM and RR.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between WM and RR.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$87.41B

RR.L:

£105.87B

EPS

WM:

$6.91

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

WM:

31.28

RR.L:

12.71

Коэффициент PEG

WM:

2.56

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

WM:

3.44

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

WM:

8.72

RR.L:

38.84

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

WM vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.12

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.80

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.12

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.09

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.12

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WM и RR.L

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-92.32%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-19.98%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.51%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-64.03%

+45.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-89.47%

+59.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-7.48%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-36.66%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

6.96%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и RR.L

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

12.40%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

32.38%

-18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

37.64%

-18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

43.89%

-25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

50.19%

-30.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и RR.L

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.23B
11.72B
(WM) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности WM и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202220232024202520260
27.4%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

WM and RR.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор