PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RR.L с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с RYCEY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 18.99%/yr vs 7.26%/yr for RYCEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 18.99% против 7.26% соответственно.

RR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
6.70%
С начала года
19.27%
1 год
36.37%
3 года*
111.69%
5 лет*
71.70%
10 лет*
18.99%

RYCEY

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
4.82%
С начала года
17.47%
1 год
34.48%
3 года*
111.93%
5 лет*
71.15%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		19.27%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		17.47%107.71%91.50%235.61%-26.10%3.50%-82.58%-16.01%-1.85%28.53%

Correlation

The correlation between RR.L and RYCEY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.86

The correlation between RR.L and RYCEY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£113.08B

RYCEY:

$153.30B

EPS

RR.L:

£1.00

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

RR.L:

13.72

RYCEY:

13.70

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

RR.L:

2.86

RYCEY:

2.86

Коэффициент P/B

RR.L:

42.09

RYCEY:

42.06

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USDRR.L с TSCO
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPLRYCEY с PPA

Доходность на риск

RR.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.95

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.55

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.57

+0.61

RR.L vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и RYCEY

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-98.54%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-20.27%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-22.51%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-52.69%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-93.60%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-70.51%

+61.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-80.98%

+52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

7.57%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и RYCEY

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 7.88% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.59%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

31.11%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

36.46%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.89%

41.67%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

47.93%

+0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и RYCEY

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности RYCEY в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.70%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.69%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.72B
11.64B
(RR.L) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RR.L и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.4%
27.4%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and RYCEY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор