PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с RYCEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 21.22%/yr vs 8.52%/yr for RYCEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 21.22% против 8.52% соответственно.

RR.L

1 день
0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.33%
6 месяцев
16.99%
1 год
45.37%
3 года*
105.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
21.22%

RYCEY

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.22%
6 месяцев
15.52%
1 год
43.52%
3 года*
106.22%
5 лет*
63.90%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		10.33%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-15.32%0.80%32.64%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		8.22%107.71%91.50%235.61%-26.10%3.50%-82.58%-16.01%-1.85%28.53%

Correlation

The correlation between RR.L and RYCEY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.86

The correlation between RR.L and RYCEY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£106.14B

RYCEY:

$140.91B

EPS

RR.L:

£0.99

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/E

RR.L:

12.74

RYCEY:

16.93

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

RR.L:

2.66

RYCEY:

3.53

Коэффициент P/B

RR.L:

38.93

RYCEY:

51.78

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USDRR.L с TSCO
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPLRYCEY с PPA

Доходность на риск

RR.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.22

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.16

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

5.91

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.20

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RR.L и RYCEY

Максимальная просадка RR.L за все время составила -89.20%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.20%

-98.54%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-20.27%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-22.51%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-52.69%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.20%

-93.60%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-72.83%

+65.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-81.11%

+58.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

7.38%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и RYCEY

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

10.71%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.84%

30.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.95%

35.90%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

41.82%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.57%

47.91%

+0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и RYCEY

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RYCEY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.43%3.07%1.83%4.31%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20212022202320242025
11.72B
11.64B
(RR.L) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, RYCEY значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.4%
27.4%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and RYCEY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор