PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.87% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between WM and NOV.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.18

The correlation between WM and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

WM vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMNOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.67

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.69

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.67

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.00

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMNOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WM и NOV.DE

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMNOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-74.69%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-54.35%

+37.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-74.69%

+56.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-74.69%

+56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-74.69%

+44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-68.09%

+56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-12.88%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

36.39%

-28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и NOV.DE

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMNOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.81%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

40.53%

-26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

54.66%

-35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

38.50%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

33.85%

-14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и NOV.DE

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

WM and NOV.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор