PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) Коэффициент Шарпа: -0.70

Акции · Основной листинг NVO · Валюта в EUR · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа NOV.DE равен -0.70, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа NOV.DE

Ранг коэффициента Шарпа NOV.DE: 11.912
Вызывает опасения

NOV.DE опережает 11.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция NOV.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа NOV.DE относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.13
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.13 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.40+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.21 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Novo Nordisk A/S с другими акциями в отрасли Biotechnology за несколько временных периодов, показывая, как доходность NOV.DE с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BBZA.DEBB Biotech AG2.05
NP5.DENEWRON PHARMACEUT. EO-201.24
0QF.DEModerna, Inc.1.15
BNN.DEBRAIN Biotech AG0.55
FYB.DEFormycon AG-0.40
22UA.DEBioNTech SE-0.48
HPHA.DEHeidelberg Pharma AG-0.57
NOV.DENovo Nordisk A/S-0.70

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа NOV.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда NOV.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

NOV.DE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель