PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с WCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%36.49%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 1.36%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX

Сравнение комиссий WLIVX и WCMSX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXWCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.55

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

5.06

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMSX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между WLIVX и WCMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и WCMSX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности WCMSX в 0.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и WCMSX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и WCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-51.60%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.93%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-51.60%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-18.02%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.89%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.91%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и WCMSX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеют волатильность 8.41% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.18%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.70%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

18.94%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

20.65%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.89%

-1.92%