PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLIVX с KGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLIVX (WCM Focused International Value Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WLIVX returned 10.34%/yr vs 8.49%/yr for KGIIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLIVX charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 9.06%.

WLIVX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.35%
1 год
32.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLIVX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		12.27%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%16.83%

Correlation

The correlation between WLIVX and KGIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.60

The correlation between WLIVX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCFOXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

WLIVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.82

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.59

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.18

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

13.27

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.93

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и KGIIX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLIVXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-27.81%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.76%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-13.58%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-27.81%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.91%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-6.11%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.75%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и KGIIX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLIVXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.05%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.26%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.98%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

13.21%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

12.64%

+5.44%

Сравнение комиссий WLIVX и KGIIX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и KGIIX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности KGIIX в 13.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.96%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLIVX and KGIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLIVX has higher volatility (5.75%) compared to KGIIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, WLIVX dropped -37.86% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLIVX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор