Сравнение WLIVX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WLIVX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLIVX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | -1.58% | 40.75% | 12.13% | 18.08% | -26.40% | 17.41% | 31.80% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 16.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.
WLIVX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLIVX и KGIIX
WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
WLIVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
WLIVX
KGIIX
Сравнение WLIVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLIVX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.56 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 4.34 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 5.30 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 19.59 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.56 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.94 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WLIVX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLIVX и KGIIX
Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 2.24% | 2.20% | 1.31% | 0.65% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок WLIVX и KGIIX
Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.86% | -27.81% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -8.76% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -27.81% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -5.78% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -6.15% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.37% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLIVX и KGIIX
WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.35% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.93% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 13.41% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 13.21% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.75% | +5.22% |