Сравнение WLFC с UCBJY
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WLFC returned 22.33%/yr vs 14.89%/yr for UCBJY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и UCBJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у UCBJY с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции UCBJY по среднегодовой доходности: 22.33% против 14.89% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 44.82%
- 3 года*
- 71.62%
- 5 лет*
- 36.92%
- 10 лет*
- 22.33%
UCBJY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -2.46%
- 1 год
- 37.07%
- 3 года*
- 45.69%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам WLFC и UCBJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 45.05% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
UCBJY UCB SA ADR | -2.46% | 42.69% | 129.19% | 12.67% | -30.04% | 6.90% | 34.46% | -1.59% | 9.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between WLFC and UCBJY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.08 |
Over the past year, WLFC and UCBJY have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.56B
UCBJY:
$51.57B
WLFC:
$16.95
UCBJY:
€6.73
WLFC:
11.57
UCBJY:
17.57
WLFC:
0.00
UCBJY:
0.39
WLFC:
1.84
UCBJY:
3.31
WLFC:
2.05
UCBJY:
4.23
WLFC:
$757.62M
UCBJY:
€13.86B
WLFC:
$405.87M
UCBJY:
€10.00B
WLFC:
$416.98M
UCBJY:
€4.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. UCBJY — Ранг доходности на риск
WLFC
UCBJY
Сравнение WLFC c UCBJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLFC | UCBJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.80 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLFC и UCBJY
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки UCBJY в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и UCBJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | UCBJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -50.32% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -21.77% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -28.58% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -46.82% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -50.32% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -18.95% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -13.14% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 9.78% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и UCBJY
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с UCB SA ADR (UCBJY) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCBJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | UCBJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | 9.46% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.57% | 24.68% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.41% | 35.60% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 30.39% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 30.71% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и UCBJY
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности UCBJY в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBJY UCB SA ADR | 0.63% | 0.57% | 0.73% | 1.67% | 1.79% | 0.86% | 0.78% | 1.06% | 1.10% | 2.71% | 3.21% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и UCBJY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и UCBJY
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UCBJY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
UCBJY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
UCBJY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and UCBJY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.35%) compared to UCBJY (9.46%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs UCBJY's -50.32%.
UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и UCBJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор