PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLCTX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLCTX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WLCTX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLCTX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции WLCTX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.36% соответственно.

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WFIVXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSKLXWLCTX с FSOSX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий WLCTX и FINVX

WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

WLCTX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLCTX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLCTXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.68

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.23

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.41

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.65

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLCTX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLCTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLCTX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLCTXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между WLCTX и FINVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLCTX и FINVX

Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WLCTX и FINVX

Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLCTXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.88%

-42.48%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.66%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-27.13%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-42.48%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-6.84%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.11%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WLCTX и FINVX

Текущая волатильность для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLCTXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.58%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.99%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.67%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.62%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

18.01%

-2.12%