Сравнение WITAX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 0.14% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и NMTRX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
WITAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
WITAX
NMTRX
Сравнение WITAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.16 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.99 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 2.89 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и NMTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и NMTRX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.21% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и NMTRX
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -16.36% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -4.75% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -16.36% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.25% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.93% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.62% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и NMTRX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.07% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.82% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 4.93% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.97% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 4.38% | -1.26% |