PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с VFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WISIX returned 0.64%/yr vs 6.13%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WISIX charges 1.23%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 11.72%.

WISIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.59%
6 месяцев
15.43%
1 год
13.37%
3 года*
10.92%
5 лет*
0.64%
10 лет*
6.04%

VFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.53%
1 год
28.52%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		12.59%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%23.79%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		11.72%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between WISIX and VFSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between WISIX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WGFIXWISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с WILIXWISIX с OPGIXWISIX с MECIXWISIX с VISAX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

WISIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.11

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.88

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.45

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

9.44

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.11

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WISIX и VFSAX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.86%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.48%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-14.73%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-33.81%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.08%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-9.26%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и VFSAX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.31%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.18%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.39%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.04%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.03%

+0.33%

Сравнение комиссий WISIX и VFSAX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и VFSAX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VFSAX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.96%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and VFSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (4.53%) compared to VFSAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs VFSAX's -39.86%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор