PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%23.79%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий WISIX и VFSAX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WISIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.06

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.63

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.49

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

9.78

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.06

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между WISIX и VFSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и VFSAX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и VFSAX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.86%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.48%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-33.81%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-9.36%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.42%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и VFSAX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.54% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.64%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.11%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.58%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.90%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.03%

+0.21%