Сравнение WISIX с OBIIX
WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and OBIIX (Oberweis International Opportunities Institutional Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WISIX returned 6.04%/yr vs 7.38%/yr for OBIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WISIX charges 1.23%/yr vs 1.10%/yr for OBIIX.
Доходность
Сравнение доходности WISIX и OBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у OBIIX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям OBIIX по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.38% соответственно.
WISIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 6.04%
OBIIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам WISIX и OBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 12.59% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 9.74% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
Correlation
The correlation between WISIX and OBIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between WISIX and OBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISIX vs. OBIIX — Ранг доходности на риск
WISIX
OBIIX
Сравнение WISIX c OBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISIX | OBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4.16 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISIX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WISIX и OBIIX
Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки OBIIX в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и OBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISIX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -51.22% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -15.67% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -17.08% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -51.22% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -51.22% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -12.70% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -17.23% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.40% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISIX и OBIIX
Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 4.53%, в то время как у Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISIX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.10% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 16.70% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.67% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.69% | -2.33% |
Сравнение комиссий WISIX и OBIIX
WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии OBIIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISIX и OBIIX
Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности OBIIX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.00% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.54% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WISIX and OBIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBIIX has higher volatility (5.06%) compared to WISIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs OBIIX's -51.22%.
OBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISIX и OBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор