PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с HWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%32.99%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIX

Сравнение комиссий WISIX и HWTIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

WISIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXHWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.68

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.17

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.18

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

8.06

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HWTIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между WISIX и HWTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и HWTIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HWTIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и HWTIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и HWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-29.57%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.87%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-29.57%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-8.35%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-6.47%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.95%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и HWTIX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.02%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.57%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.12%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.88%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

22.19%

-4.95%