Сравнение WISGX с PXQSX
WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WISGX returned 14.15%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WISGX charges 0.87%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности WISGX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISGX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 14.15% против 7.40% соответственно.
WISGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 14.15%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам WISGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 16.39% | 6.85% | 15.75% | 18.32% | -32.48% | 11.79% | 57.84% | 28.67% | 3.03% | 26.05% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between WISGX and PXQSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between WISGX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
WISGX
PXQSX
Сравнение WISGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.19 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.39 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.15 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WISGX и PXQSX
Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -55.56% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.25% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -22.87% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -31.49% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -37.65% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -13.47% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -10.29% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.28% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISGX и PXQSX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.52% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.30% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 16.76% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.22% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 20.51% | +3.50% |
Сравнение комиссий WISGX и PXQSX
WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISGX и PXQSX
WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 7.74% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
WISGX and PXQSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISGX has higher volatility (6.27%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs PXQSX's -55.56%.
WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISGX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор