Сравнение WISE с WTAI
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Artificial Intelligence funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 67.57% for WTAI. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. WISE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности WISE и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.74K | $202.69K | $451.79K | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам WISE и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 40.45% | 8.33% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 8.75% |
Correlation
The correlation between WISE and WTAI is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between WISE and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WISE и WTAI
Секторы
WISE
WTAI
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WISE
WTAI
Потребительский циклический сектор
WISE
WTAI
Коммуникационные услуги
WISE
WTAI
Промышленность
WISE
WTAI
Здравоохранение
WISE
WTAI
-
Коммунальные услуги
WISE
WTAI
Сырьевые материалы
WISE
-
WTAI
-
Потребительский защитный сектор
WISE
-
WTAI
Энергетика
WISE
-
WTAI
-
Финансовые услуги
WISE
-
WTAI
Недвижимость
WISE
-
WTAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. WTAI — Ранг доходности на риск
WISE
WTAI
Сравнение WISE c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.46 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 9.38 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и WTAI
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -45.96% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -27.61% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -14.27% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -19.53% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 7.23% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и WTAI
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 12.24%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 17.46% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 34.15% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 38.15% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 32.82% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 32.82% | +1.39% |
Сравнение комиссий WISE и WTAI
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и WTAI
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and WTAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs WTAI's -45.96%.
On 1-year performance, WTAI leads with 67.57% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 67.57% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.27% for WTAI.
WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор