PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 17.47% for GINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности WISE и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и GINN

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%6.78%

Correlation

The correlation between WISE and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between WISE and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и GINN

Секторы
WISE
GINN

Технологии

91.4%
33.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.8%

Промышленность

1.4%
5.6%

Здравоохранение

0.7%
20.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

WISE
91.4%
GINN
33.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
GINN
13.5%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
GINN
10.8%

Промышленность

WISE
1.4%
GINN
5.6%

Здравоохранение

WISE
0.7%
GINN
20.1%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
GINN
1.6%

Сырьевые материалы

WISE

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

GINN
1.7%

Энергетика

WISE

-

GINN
1.1%

Финансовые услуги

WISE

-

GINN
12.1%

Недвижимость

WISE

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

WISE vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.06

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.54

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.33

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.59

-4.91

WISE vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и GINN

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-41.25%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-13.18%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-2.49%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-13.16%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

3.82%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GINN

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

3.92%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

13.00%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

16.52%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

21.45%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

20.99%

+12.94%

Сравнение комиссий WISE и GINN

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GINN

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, GINN leads with 17.47% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 17.47% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.17% for GINN.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Themes and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор