PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 17.25% vs 20.17% for GINN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности WISE и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 5.00%.

WISE

1 день
-3.61%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.57%
1 год
17.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и GINN

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-2.18%5.88%40.45%8.33%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%6.78%

Correlation

The correlation between WISE and GINN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between WISE and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и GINN

Секторы
WISE
GINN

Технологии

91.4%
32.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.7%

Промышленность

1.4%
4.7%

Здравоохранение

0.7%
20.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

WISE
91.4%
GINN
32.6%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
GINN
10.7%

Промышленность

WISE
1.4%
GINN
4.7%

Здравоохранение

WISE
0.7%
GINN
20.6%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
GINN
1.7%

Сырьевые материалы

WISE

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

GINN
1.8%

Энергетика

WISE

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

WISE

-

GINN
12.4%

Недвижимость

WISE

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

WISE vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.22

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.75

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.54

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

5.39

-4.20

WISE vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и GINN

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-41.25%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-13.18%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-4.93%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-13.28%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

3.75%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GINN

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

5.81%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

12.92%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.41%

16.57%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

21.44%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

21.07%

+12.78%

Сравнение комиссий WISE и GINN

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GINN

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.22%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and GINN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (13.48%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, GINN leads with 20.17% vs 17.25% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 20.17% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

WISE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.20% for GINN.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Themes and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор