PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past year, WISE returned 17.25% vs 40.67% for GGTL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности WISE и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

WISE

1 день
-3.61%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.57%
1 год
17.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и GGTL

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-2.18%5.88%40.45%8.33%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%6.27%

Correlation

The correlation between WISE and GGTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between WISE and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и GGTL

Секторы
WISE
GGTL

Технологии

91.4%
55.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Промышленность

1.4%
0.1%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
GGTL
55.5%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
GGTL
2.9%

Промышленность

WISE
1.4%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

WISE
0.7%
GGTL

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
GGTL

-

Сырьевые материалы

WISE

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

GGTL

-

Энергетика

WISE

-

GGTL

-

Финансовые услуги

WISE

-

GGTL

-

Недвижимость

WISE

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

WISE vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.10

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.75

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.44

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

15.15

-13.95

WISE vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и GGTL

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-23.65%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-9.20%

-24.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-4.64%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-7.40%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

2.69%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GGTL

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

11.18%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

16.84%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.41%

19.45%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

18.19%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

18.19%

+15.66%

Сравнение комиссий WISE и GGTL

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GGTL

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.22%4.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and GGTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (13.48%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, GGTL leads with 40.67% vs 17.25% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 40.67% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

WISE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.84% for GGTL.

They also come from different issuers: Themes and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор