PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 14.33% for CRTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и CRTC

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%4.62%

Correlation

The correlation between WISE and CRTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between WISE and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и CRTC

Секторы
WISE
CRTC

Технологии

91.4%
39.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.0%

Промышленность

1.4%
12.6%

Здравоохранение

0.7%
12.7%

Коммунальные услуги

0.4%
5.3%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

WISE
91.4%
CRTC
39.5%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
CRTC
5.4%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
CRTC
15.0%

Промышленность

WISE
1.4%
CRTC
12.6%

Здравоохранение

WISE
0.7%
CRTC
12.7%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
CRTC
5.3%

Сырьевые материалы

WISE

-

CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

CRTC
0.0%

Энергетика

WISE

-

CRTC
6.0%

Финансовые услуги

WISE

-

CRTC
0.2%

Недвижимость

WISE

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

WISE vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISECRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.06

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.48

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.59

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.22

-5.54

WISE vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и CRTC

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISECRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-19.07%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-9.05%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-3.02%

-22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-2.20%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

2.75%

+12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и CRTC

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISECRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

3.67%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

10.68%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

13.63%

+20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

15.79%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

15.79%

+18.14%

Сравнение комиссий WISE и CRTC

И WISE, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и CRTC

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CRTC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and CRTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.89% for CRTC.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор