Сравнение WIREX с VITAX
WIREX (Wireless Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WIREX returned 21.17%/yr vs 25.49%/yr for VITAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WIREX charges 1.95%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности WIREX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIREX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции WIREX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 21.17% против 25.49% соответственно.
WIREX
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 21.17%
VITAX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам WIREX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | 18.01% | 26.45% | 38.24% | 57.70% | -34.76% | 23.22% | 41.12% | 37.03% | -4.60% | 29.76% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 23.34% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between WIREX and VITAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between WIREX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIREX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
WIREX
VITAX
Сравнение WIREX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIREX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.75 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIREX и VITAX
Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIREX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -54.81% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -16.38% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -27.38% | -37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -35.10% | -29.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -35.10% | -29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -7.72% | -24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.33% | -8.01% | -50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.36% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIREX и VITAX
Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 10.80%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIREX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.40% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 18.68% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.82% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 25.76% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.11% | 25.01% | +23.10% |
Сравнение комиссий WIREX и VITAX
WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIREX и VITAX
Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VITAX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
WIREX Wireless Fund | 2.89% | 3.41% | 1.95% | 0.45% | 6.80% | 16.58% | 11.36% | 21.52% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WIREX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITAX has higher volatility (11.40%) compared to WIREX (10.80%). In terms of maximum drawdown, WIREX dropped -92.42% vs VITAX's -54.81%.
WIREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIREX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор