Сравнение WIREX с ICTEX
WIREX (Wireless Fund) and ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WIREX returned 21.52%/yr vs 17.23%/yr for ICTEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WIREX charges 1.95%/yr vs 1.26%/yr for ICTEX.
Доходность
Сравнение доходности WIREX и ICTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIREX показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью 30.13%. За последние 10 лет акции WIREX превзошли акции ICTEX по среднегодовой доходности: 21.52% против 17.23% соответственно.
WIREX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 24.97%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 59.18%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 21.52%
ICTEX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 30.13%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- 53.45%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам WIREX и ICTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | 24.97% | 26.45% | 38.24% | 57.70% | -34.76% | 23.22% | 41.12% | 37.03% | -4.60% | 29.76% |
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 30.13% | 17.55% | 20.45% | 13.59% | -19.38% | 17.62% | 33.94% | 43.72% | -11.19% | 32.52% |
Correlation
The correlation between WIREX and ICTEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between WIREX and ICTEX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIREX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск
WIREX
ICTEX
Сравнение WIREX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIREX | ICTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 16.04 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIREX | ICTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WIREX и ICTEX
Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ICTEX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и ICTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIREX | ICTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -64.92% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -13.58% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -25.38% | -39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -26.67% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -35.08% | -29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.88% | -1.67% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.37% | -17.99% | -40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.38% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIREX и ICTEX
Wireless Fund (WIREX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIREX | ICTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.32% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 15.09% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 19.29% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.56% | 19.56% | +44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 21.31% | +26.68% |
Сравнение комиссий WIREX и ICTEX
WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ICTEX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIREX и ICTEX
Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ICTEX в 15.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 15.95% | 20.75% | 11.36% | 12.46% | 18.84% | 16.62% | 3.45% | 4.32% | 16.94% | 24.94% | 21.88% |
WIREX Wireless Fund | 2.72% | 3.41% | 1.95% | 0.45% | 6.80% | 16.58% | 11.36% | 21.52% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIREX and ICTEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIREX has higher volatility (6.50%) compared to ICTEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, WIREX dropped -92.42% vs ICTEX's -64.92%.
WIREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIREX и ICTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор