PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

WINC.AS и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%0.97%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с DLYJEPQ.L с JEPIXJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий WINC.AS и JEPQ.L

И WINC.AS, и JEPQ.L имеют комиссию равную 0.35%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

WINC.AS vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.95

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.54

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.66

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.67

+0.63

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и JEPQ.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и JEPQ.L

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности JEPQ.L в 11.07%

TTM20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и JEPQ.L

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-20.10%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.21%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.68%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.03%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и JEPQ.L

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 4.69%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.59%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.17%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.42%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.54%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.54%

-2.57%