Сравнение WIMA с QQWZ
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. WIMA is passively managed, while QQWZ is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 6.59% |
Correlation
The correlation between WIMA and QQWZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение WIMA c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и QQWZ
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -7.81% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.35% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.56% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.36% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.19% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.19% | +3.26% |
Сравнение комиссий WIMA и QQWZ
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и QQWZ
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQWZ в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and QQWZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
WIMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.57% for QQWZ.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор