Сравнение WIMA с GGM
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and GGM (GGM Macro Alignment ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while GGM is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.94%/yr for GGM.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и GGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и GGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 7.41% |
Correlation
The correlation between WIMA and GGM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. GGM — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGM
Сравнение WIMA c GGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и GGM Macro Alignment ETF (GGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | GGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и GGM
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки GGM в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и GGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | GGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -19.68% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.08% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и GGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | GGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 11.93% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 13.25% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 13.25% | +6.20% |
Сравнение комиссий WIMA и GGM
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GGM в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и GGM
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GGM в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and GGM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.
GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.99% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and GGM Wealth Advisors. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.94% for GGM.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и GGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор