PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WICIX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WICIX с SCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

WICIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WICIX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WICIX и SCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		-4.28%19.23%-0.58%11.84%-21.38%12.97%10.28%13.65%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, WICIX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.77%.

WICIX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-3.33%
1 год
7.74%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special International Small Cap Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WICIX:
WICIX с SPYWICIX с SADIXWICIX с MECIXWICIX с ARHBXWICIX с WFMIXWICIX с EKBAXWICIX с FIQIX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий WICIX и SCZ

WICIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

WICIX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WICIX
Ранг доходности на риск WICIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WICIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WICIXSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.82

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.45

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.61

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

10.13

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WICIX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WICIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WICIX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WICIXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.82

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между WICIX и SCZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WICIX и SCZ

Дивидендная доходность WICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		5.35%5.12%2.52%1.70%1.20%1.36%0.67%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WICIX и SCZ

Максимальная просадка WICIX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICIX и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WICIXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-61.86%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.43%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-36.87%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-7.05%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-13.16%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.94%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WICIX и SCZ

Текущая волатильность для Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) составляет 6.29%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что WICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WICIXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.02%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.82%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.40%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.35%

-0.36%