PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WICIX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WICIX с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WICIX (Allspring Special International Small Cap Fund) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, WICIX returned 0.63%/yr vs 5.02%/yr for SCZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WICIX charges 1.05%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности WICIX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WICIX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.56%.

WICIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.23%
1 год
8.66%
3 года*
8.46%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WICIX и SCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		3.17%19.23%-0.58%11.84%-21.38%12.97%10.28%13.65%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%15.79%

Correlation

The correlation between WICIX and SCZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between WICIX and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special International Small Cap Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WICIX:
WICIX с SPYWICIX с MECIXWICIX с ARHBXWICIX с FIQIXWICIX с SADIXWICIX с WFMIXWICIX с EKBAX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

WICIX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WICIX
Ранг доходности на риск WICIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WICIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WICIXSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.67

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.39

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.11

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

8.08

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WICIX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WICIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCZ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WICIX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WICIXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.67

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WICIX и SCZ

Максимальная просадка WICIX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICIX и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WICIXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-61.86%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.43%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-15.06%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-36.87%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.79%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-13.06%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.98%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WICIX и SCZ

Текущая волатильность для Allspring Special International Small Cap Fund (WICIX) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что WICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WICIXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.57%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.95%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.47%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.74%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.43%

-0.50%

Сравнение комиссий WICIX и SCZ

WICIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WICIX и SCZ

Дивидендная доходность WICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
WICIX
Allspring Special International Small Cap Fund		4.96%5.12%2.52%1.70%1.20%1.36%0.67%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WICIX and SCZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to WICIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, WICIX dropped -40.70% vs SCZ's -61.86%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WICIX и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор