Сравнение WICGX с WBGSX
WICGX (William Blair China Growth Fund) and WBGSX (William Blair Growth Fund) are both mutual funds - WICGX is a China Equities fund managed by William Blair, while WBGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 3 years, WICGX returned 9.56%/yr vs 18.35%/yr for WBGSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WICGX charges 1.01%/yr vs 1.20%/yr for WBGSX.
Доходность
Сравнение доходности WICGX и WBGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WICGX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью 8.96%.
WICGX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBGSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам WICGX и WBGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WICGX William Blair China Growth Fund | 10.41% | 24.24% | 10.36% | -24.29% | -26.26% |
WBGSX William Blair Growth Fund | 8.96% | 10.69% | 21.86% | 37.75% | -23.67% |
Correlation
The correlation between WICGX and WBGSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WICGX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск
WICGX
WBGSX
Сравнение WICGX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair China Growth Fund (WICGX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WICGX | WBGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.22 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.49 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WICGX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок WICGX и WBGSX
Максимальная просадка WICGX за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICGX и WBGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WICGX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -53.05% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -19.70% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -25.45% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -1.62% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -11.52% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 6.87% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WICGX и WBGSX
William Blair China Growth Fund (WICGX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с William Blair Growth Fund (WBGSX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WICGX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.82% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.71% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.81% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 21.51% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.54% | +4.28% |
Сравнение комиссий WICGX и WBGSX
WICGX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WICGX и WBGSX
Дивидендная доходность WICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WBGSX в 40.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 40.35% | 43.96% | 34.53% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
WICGX William Blair China Growth Fund | 0.76% | 0.84% | 1.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WICGX and WBGSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WICGX has higher volatility (7.62%) compared to WBGSX (4.82%). In terms of maximum drawdown, WICGX dropped -50.35% vs WBGSX's -53.05%.
WBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WICGX и WBGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор