PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с JIBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и JIBEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOXJIBEX с EXCRX

Сравнение комиссий WIBMX и JIBEX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.49

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.22

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.22

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

8.39

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между WIBMX и JIBEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и JIBEX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и JIBEX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-13.85%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.06%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-13.81%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.53%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.65%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и JIBEX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.09%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.80%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.04%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.38%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.57%

+1.56%