Сравнение WIAU.L с JGYH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).
WIAU.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и JGYH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 16.88% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | -0.92% | 11.95% | 6.12% | 10.73% | -10.13% | 2.17% | 5.34% |
Разные валюты инструментов
WIAU.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и JGYH.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
JGYH.L
Сравнение WIAU.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.20 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.15 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.39 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и JGYH.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и JGYH.L
Ни WIAU.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и JGYH.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и JGYH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -12.24% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -3.26% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -7.75% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.91% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.58% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и JGYH.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.28% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.69% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.66% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 7.24% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.21% | +0.26% |