PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIAU.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и JGYH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%16.88%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
-0.92%11.95%6.12%10.73%-10.13%2.17%5.34%
Разные валюты инструментов

WIAU.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.


WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*

JGYH.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.77%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIAU.L и JGYH.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

WIAU.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIAU.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.20

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.15

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.39

-2.58

WIAU.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIAU.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и JGYH.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и JGYH.L

Ни WIAU.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и JGYH.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WIAU.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-12.24%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.26%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-7.75%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.91%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.58%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и JGYH.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIAU.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.28%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.66%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

7.24%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.21%

+0.26%