Сравнение JGYH.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
JGYH.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYH.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.25% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 3.30% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.11% | 0.89% | 10.17% | 7.21% | 1.75% |
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYH.L и HYUS.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
JGYH.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
HYUS.L
Сравнение JGYH.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.56 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.33 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 3.30 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.56 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JGYH.L и HYUS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и HYUS.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и HYUS.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYH.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -10.49% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.22% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.21% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.64% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и HYUS.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.56% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.96% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.94% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 9.20% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.20% | -0.50% |