Сравнение WHOSX с LTUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и LTUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.37% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям LTUSX по среднегодовой доходности: -2.42% против 1.03% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
LTUSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и LTUSX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Доходность на риск
WHOSX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
WHOSX
LTUSX
Сравнение WHOSX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.38 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.00 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.47 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.64 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.38 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.15 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и LTUSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и LTUSX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности LTUSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.32% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и LTUSX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и LTUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -12.34% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -2.00% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -11.69% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -12.34% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -1.60% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.40% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.65% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и LTUSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.24% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 1.99% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 3.29% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 3.99% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 3.06% | +14.26% |