Сравнение WHOSX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FUAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 2.55% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.46% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.46%.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
FUAMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FUAMX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FUAMX
Сравнение WHOSX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.89 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.32 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.60 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.58 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FUAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FUAMX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FUAMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.36% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FUAMX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FUAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -20.25% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -3.10% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -18.27% | -29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -6.87% | -42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -7.33% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.08% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FUAMX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.72% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 2.91% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 4.89% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 6.61% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 5.87% | +11.45% |