Сравнение WHOSX с FNBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FNBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FNBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 2.55% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FNBGX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FNBGX
Сравнение WHOSX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FNBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.09 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.14 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.30 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FNBGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FNBGX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FNBGX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FNBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -46.86% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -8.75% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -41.54% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -37.47% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -21.32% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.98% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FNBGX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.50% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.02% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 10.47% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.61% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.30% | +3.02% |