Сравнение WHGMX с FMCAX
WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and FMCAX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 9.89%/yr vs 11.54%/yr for FMCAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 1.29%/yr for FMCAX.
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и FMCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у FMCAX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям FMCAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.54% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.89%
FMCAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам WHGMX и FMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 13.46% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
FMCAX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M | 18.33% | 9.87% | 8.94% | 16.59% | -14.31% | 22.62% | 12.48% | 28.98% | -8.06% | 19.55% |
Correlation
The correlation between WHGMX and FMCAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between WHGMX and FMCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGMX vs. FMCAX — Ранг доходности на риск
WHGMX
FMCAX
Сравнение WHGMX c FMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | FMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.51 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 13.06 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | FMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и FMCAX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки FMCAX в -65.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и FMCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGMX | FMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -65.06% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.72% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -25.04% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -25.04% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -43.42% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.14% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -10.96% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.34% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и FMCAX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGMX | FMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.62% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.25% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.08% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.01% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.00% | -0.70% |
Сравнение комиссий WHGMX и FMCAX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FMCAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и FMCAX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FMCAX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCAX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M | 6.91% | 8.17% | 0.00% | 0.36% | 9.72% | 13.00% | 2.00% | 3.87% | 21.28% | 4.27% | 0.51% | 1.53% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.58% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WHGMX and FMCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WHGMX has higher volatility (5.04%) compared to FMCAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs FMCAX's -65.06%.
FMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGMX и FMCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор