Сравнение WHGLX с SHXPX
WHGLX (Westwood Quality Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WHGLX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WHGLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.51%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHGLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 2.58% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between WHGLX and SHXPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
WHGLX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WHGLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и SHXPX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -0.13% | -50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.01% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 1.33% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 1.33% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 1.33% | +14.86% |
Сравнение комиссий WHGLX и SHXPX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и SHXPX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 20.15% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
Часто задаваемые вопросы
WHGLX and SHXPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WHGLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор