PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		0.13%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.41%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

WHGIX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.12%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.18%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGHXWHGIX с FYMIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий WHGIX и MAANX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.81

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.98

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

4.58

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.62

Корреляция

Корреляция между WHGIX и MAANX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и MAANX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		2.98%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и MAANX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-29.21%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.72%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-22.63%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.86%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.72%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.81%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и MAANX

Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 3.16%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.39%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

8.48%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

15.67%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

16.35%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

385.82%

-376.90%