Сравнение WHEA.L с BTEK.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.65%/yr vs 5.99%/yr for BTEK.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 15.50%.
WHEA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.26%
BTEK.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 0.29% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 15.50% | 32.98% | -1.86% | 5.59% | -12.08% | -0.02% | 26.89% | 26.51% | -11.14% | -26.81% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and BTEK.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between WHEA.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
BTEK.L
Сравнение WHEA.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.04 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 17.51 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и BTEK.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -38.25% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -7.81% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -26.89% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -38.25% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.66% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -18.07% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.70% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и BTEK.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.57% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.62% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 20.08% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 24.76% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 25.59% | -10.85% |
Сравнение комиссий WHEA.L и BTEK.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и BTEK.L
Ни WHEA.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and BTEK.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор