Сравнение IHCU.L с GNOG.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHCU.L returned 7.53%/yr vs 2.67%/yr for GNOG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и GNOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 19.47%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
GNOG.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHCU.L и GNOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 7.65% |
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 19.47% | 12.01% | -17.02% | -11.28% | -29.74% | -32.17% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and GNOG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
GNOG.L
Сравнение IHCU.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | GNOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.34 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.37 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и GNOG.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -75.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и GNOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | GNOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -75.79% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -17.11% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -45.79% | +21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -53.88% | +51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -58.21% | +48.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 6.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и GNOG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | GNOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.81% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 20.34% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 27.97% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 35.63% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 35.63% | -17.07% |
Сравнение комиссий IHCU.L и GNOG.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и GNOG.L
Ни IHCU.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and GNOG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.50% for GNOG.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и GNOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор