Сравнение WHEA.AS с VNQ
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 5.34%/yr for VNQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции WHEA.AS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.34% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
VNQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.72% | -9.01% | 11.73% | 8.50% | -21.68% | 51.05% | -12.47% | 31.82% | -1.62% | -7.99% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
VNQ
Сравнение WHEA.AS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.69 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.30 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.25 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и VNQ
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -66.71% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -7.01% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -20.46% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -31.09% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -41.98% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.75% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.79% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.74% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и VNQ
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.79% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.46% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 13.04% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.12% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.88% | -6.35% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и VNQ
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и VNQ
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.60% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while VNQ is REIT. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор