Сравнение WHEA.AS с IXJ
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.AS tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 7.86%/yr for IXJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и IXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHEA.AS имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции IXJ немного впереди с 7.86%.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
IXJ
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.11% | 1.34% | 7.19% | 0.52% | 0.95% | 28.55% | 3.45% | 26.01% | 7.66% | 5.64% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and IXJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.68 |
The correlation between WHEA.AS and IXJ shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. IXJ — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
IXJ
Сравнение WHEA.AS c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.99 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и IXJ
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки IXJ в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -32.36% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.01% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.34% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -21.34% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -26.63% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.40% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.08% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и IXJ
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 4.99% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.33% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.41% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.06% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.09% | -1.56% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и IXJ
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и IXJ
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.42% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and IXJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.
WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.46% for IXJ.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор