Сравнение WHEA.AS с FHLC
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.AS tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 9.33%/yr for FHLC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и FHLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как FHLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHLC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.33% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
FHLC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.14% | 1.72% | 9.25% | -0.49% | 0.31% | 29.40% | 8.40% | 24.69% | 9.63% | 8.19% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and FHLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between WHEA.AS and FHLC shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. FHLC — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
FHLC
Сравнение WHEA.AS c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 3.98 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и FHLC
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -28.22% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.28% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.66% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -21.66% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -28.22% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.37% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.41% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и FHLC
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.99% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.22% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.68% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.60% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.17% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.47% | -2.94% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и FHLC
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и FHLC
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and FHLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор