Сравнение WHCS.AS с VHT
WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHCS.AS tracks the MSCI World/Health Care NR USD while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 5.18%/yr for VHT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности WHCS.AS и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.93%.
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам WHCS.AS и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -5.39% | 3.78% | -3.40% | 20.66% | 13.10% | 11.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.93% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 12.80% |
Correlation
The correlation between WHCS.AS and VHT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between WHCS.AS and VHT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCS.AS vs. VHT — Ранг доходности на риск
WHCS.AS
VHT
Сравнение WHCS.AS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCS.AS | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.30 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCS.AS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WHCS.AS и VHT
Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCS.AS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | -39.12% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -10.40% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -16.91% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -17.71% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -4.06% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.99% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.16% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCS.AS и VHT
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.88% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCS.AS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.97% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.46% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.63% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.01% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.96% | -0.58% |
Сравнение комиссий WHCS.AS и VHT
WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCS.AS и VHT
Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VHT в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.65% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHCS.AS and VHT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор