PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и GNOG.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
-2.27%20.48%-18.36%-7.40%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью -2.27%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GNOG.L

1 день
3.97%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
13.26%
1 год
41.05%
3 года*
-2.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Сравнение комиссий WHCE.L и GNOG.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LGNOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.33

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.91

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.19

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.05

-5.69

WHCE.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GNOG.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.33

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.44

+0.81

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и GNOG.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и GNOG.L

Ни WHCE.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и GNOG.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -69.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и GNOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-67.50%

+47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-17.16%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-48.74%

+41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-44.07%

+38.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.75%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и GNOG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.36%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

21.69%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

30.73%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

32.81%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

32.81%

-19.19%