PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOG.L с XGES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOG.L с XGES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L).

GNOG.L и XGES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и XGES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOG.L и XGES.L

2026 (YTD)2025202420232022
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		-1.16%12.03%-16.98%-11.35%-15.08%
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-3.32%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у XGES.L с доходностью -3.32%.

GNOG.L

1 день
3.29%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
14.72%
1 год
37.00%
3 года*
-4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGES.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
4.92%
1 год
16.23%
3 года*
0.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с DOCT.LGNOG.L с BTEE.LGNOG.L с XSHC.LGNOG.L с HEAW.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с BIGT.L
Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с XXSC.LXGES.L с BTEE.L

Сравнение комиссий GNOG.L и XGES.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XGES.L в 0.35%.

GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

GNOG.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOG.LXGES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.24

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.25

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

3.79

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOG.L vs. XGES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XGES.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и XGES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOG.LXGES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.16

-0.28

Корреляция

Корреляция между GNOG.L и XGES.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и XGES.L

Ни GNOG.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и XGES.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки XGES.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и XGES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOG.LXGES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-35.79%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-13.81%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.74%

-14.80%

-33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-18.03%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.55%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и XGES.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOG.LXGES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

6.30%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

12.59%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

19.58%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

18.12%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

18.12%

+13.20%