PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNOG.L с XSHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и XSHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOG.L и XSHC.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
-1.16%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-3.99%6.84%4.08%-3.58%8.14%5.21%
Разные валюты инструментов

GNOG.L торгуется в GBP, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -3.99%.


GNOG.L

1 день
3.29%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
14.72%
1 год
37.00%
3 года*
-4.91%
5 лет*
10 лет*

XSHC.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
0.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
6.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий GNOG.L и XSHC.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.


Доходность на риск

GNOG.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNOG.LXSHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.04

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.17

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.14

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

0.27

+6.34

GNOG.L vs. XSHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XSHC.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и XSHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNOG.LXSHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.04

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.62

-1.07

Корреляция

Корреляция между GNOG.L и XSHC.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и XSHC.L

GNOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM2025202420232022202120202019
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
1.30%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и XSHC.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и XSHC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GNOG.LXSHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-19.16%

-48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.94%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.74%

-7.25%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-4.71%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и XSHC.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNOG.LXSHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.22%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.66%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

16.59%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

14.07%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

15.73%

+15.59%