Сравнение WHCE.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
WHCE.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 6.93% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и FTWG.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
FTWG.L
Сравнение WHCE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.41 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.96 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.31 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.54 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.41 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.28 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и FTWG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и FTWG.L
WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и FTWG.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -17.78% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.16% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.05% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.06% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.87% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и FTWG.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 5.09% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.21% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.03% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.49% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.13% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.13% | +0.49% |