PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGX.AX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGX.AX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westgold Resources Limited (WGX.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WGX.AX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Westgold Resources Limited (WGX.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGX.AX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WGX.AX
Westgold Resources Limited		-8.54%129.40%30.98%149.14%-57.11%-21.79%15.28%160.23%-50.84%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		4.84%52.28%39.87%13.13%6.11%1.62%14.11%18.65%6.77%
Разные валюты инструментов

WGX.AX торгуется в AUD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGX.AX показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 4.84%.

WGX.AX

1 день
4.99%
1 месяц
-24.00%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
31.47%
1 год
106.16%
3 года*
65.98%
5 лет*
24.22%
10 лет*
—

GLDM

1 день
2.84%
1 месяц
-8.35%
С начала года
4.84%
6 месяцев
15.99%
1 год
35.37%
3 года*
31.86%
5 лет*
24.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westgold Resources Limited

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с WGX.AX:
WGX.AX с WGX.TOWGX.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

WGX.AX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGX.AX
Ранг доходности на риск WGX.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGX.AX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGX.AX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGX.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGX.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGX.AX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGX.AX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westgold Resources Limited (WGX.AX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGX.AXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.44

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.87

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.13

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.25

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGX.AX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGX.AX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGX.AX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGX.AXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.52

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.25

-0.98

Корреляция

Корреляция между WGX.AX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGX.AX и GLDM

Дивидендная доходность WGX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WGX.AX
Westgold Resources Limited		0.51%0.47%0.80%0.00%0.00%0.98%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGX.AX и GLDM

Максимальная просадка WGX.AX за все время составила -74.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGX.AX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

WGX.AXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.78%

-21.63%

-53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.64%

-19.14%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.61%

-20.92%

-49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-13.19%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-6.04%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

5.16%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WGX.AX и GLDM

Westgold Resources Limited (WGX.AX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что WGX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGX.AXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.51%

10.07%

+13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

21.77%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.64%

24.68%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.26%

16.03%

+37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.18%

15.52%

+37.66%